Die Cookies werden aus zwei Gründen benutzt.
Zum einem, damit Du beim nächsten Mal schneller wieder "drin" bist.
Zum anderen, damit der Server beim Browsen im Forum immer Deine Einstellungen parat hat. Das könnte man auch über Sessions machen, über Cookies hat es aber noch den oben beschriebenen Effekt.
Loggst Du Dich aber an einem anderen PC in das Forum ein oder mit einem anderen Browser, dann erscheinen dennoch die neuesten Nachrichten seit Deinem letzten Besuch. So gesehen haben die Cookies nichts mit den neuern Nachrichten zu tun, sondern lediglich mit Deinem Benutzernamen. Hier unterscheidet sich ja das neue Forum von dem alten. Beim alten Forum wurde die neuen Nachrichten ausschließlich durch die Cookies angezeigt. In den Cookies von beiden Foren wird der Benutzername und Dein Passwort gespeichert. Meldest Du Dich aber im Forum ordnungsgemäß ab, dann wird der Cookie gelöscht.

Grüße,
Maik